Hola
Tu esposa obtendrá el visado en la Embajada saudí de vuestro país de residencia en base a vuestro matrimonio (supongo que pedirán el certificado de matrimonio y libro de familia). ((Por ahora, la única manera para un miembro de la pareja de venir juntos es von un matrimonio oficial de un Registro Civil)).
Una vez en Arabia, la empresa os sacará las Iqamas (o permiso de residencia) donde se especifica para ella “cónyuge de...”.
No necesitáis ningún documento para “salir” por la calle, pero sí la Iqama (sobre todo si viajáis a otras ciudades, para los hoteles donde comprueban el parentesco entre ambas personas).
Espero que la respuesta ayude.
